شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال درواقع سلاح‌های انتخابی برای تحلیلگران تکنیکال در بازار خرید ارز دیجیتال هستند. هر تحلیلگر ابزارهایی را انتخاب می‌کند که به بهترین وجه متناسب با سبک منحصر‌به‌فرد آن‌ها باشد تا سپس یاد بگیرد که چگونه بر مهارت خود بیفزاید. برخی تمایل دارند به حرکت بازار نگاه کنند؛ درحالیکه بعضی دیگر می‌خواهند به شیوه خود عمل یا نوسان‌ها را برررسی کنند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که بهترین شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال کدام‌اند؟ هر معامله‌گر ممکن است شاخص متفاوتی به شما بگوید. در این مقاله از بلاگ تترلند، ۵ شاخص اساسی مورداستفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم.
معرفی شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال
معامله‌گران از شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا اطلاعات بیشتری درباره عملکرد قیمت دارایی‌ها یا رمزارزها کسب کنند. این شاخص‌ها شناسایی الگوها و خرید سیگنال‌های خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان‌تر می‌کنند.
انواع مختلفی از شاخص‌ها وجود دارند که معامله‌گران روز و معامله‌گران نوسان و حتی سرمایه‌گذاران بلندمدت از آن‌ها به‌طور گسترده استفاده می‌کنند. برخی از تحلیلگران حرفه‌ای و بازرگانان کارآزموده حتی شاخص‌های خاص خود را ایجاد می‌کنند. درادامه، به ۵ شاخص اساسی مورداستفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم که می‌توانند برای معامله‌گران مفید باشند.
۱. تجزیه و تحلیل تکنیکال: شاخص مقاومت نسبی (RSI)
RSI نوعی شاخص حرکت است که نشان میدهد دارایی بیش‌از‌حد خریده یا فروخته شده است. این کار با اندازه‌گیری تغییرات اخیر قیمتی انجام می‌شود (تنظیم استاندارد ۱۴ دوره قبلی است؛ یعنی ۱۴ روز، ۱۴ ساعت و…). سپس داده‌ها به‌عنوان اسیلاتور نمایش داده می‌شوند که می‌توانند مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ داشته باشند.
از‌آن‌جا‌که RSI شاخص حرکت است، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان میدهد. بدین‌معنی که اگر نوسان در حالی افزایش یابد که قیمت در حال افزایش است، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می‌شوند. در‌مقابل، اگر نوسان در حالی کاهش یابد که قیمت در حال افزایش است، نشان میدهد که فروشندگان به‌زودی ممکن است کنترل بازار خرید ارز دیجیتال یا فروش آن به‌دست بگیرند.
۲. تجزیه و تحلیل تکنیکال: میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک قیمت را هموار می‌کند. همانطورکه براساس داده‌های قیمت گذشته است، شاخصی عقب مانده است. دو میانگین تجزیه و تحلیل تکنیکال متحرک متداول که استفاده می‌شود، میانگین متحرک ساده SMA یا MA و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. SMA با در‌نظر‌گرفتن داده‌های قیمت از دوره تعریف و تولید میانگین ترسیم می‌شود.
همانطورکه گفته شد، میانگین متحرک شاخصی عقب مانده است. هرچه مدت‌زمان آن طولانی‌تر باشد، تأخیر بیشتر خواهد بود. معامله‌گران فروش یا خرید ارز دیجیتال معمولاً از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می‌کنند.
همچنین، تریدرها ممکن است از کراس‌اوورهای متحرک به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به‌عنوان مثال، اگر SMA صدروزه از SMA دویست‌روزه عبور کند، ممکن است سیگنال فروش محسوب شود؛ اما این دقیقاً به چه معناست؟
این نشان میدهد که میانگین قیمت در ۱۰۰ روز گذشته اکنون کمتر از ۲۰۰ روز گذشته است. در این‌جا، ایده فروش این است که حرکت کوتاه‌مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی‌کند؛ بنابراین، روند ممکن است معکوس شود.
۳. حرکت واگرایی همگرایی متوسط (MACD)
MACD برای تعیین حرکت دارایی یا ارز با نشان‌دادن رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و خط سیگنال. خط MACD با کسر ۲۶ EMA از ۱۲ EMA محاسبه می‌شود. سپس این خط روی ۹ EMA خط و MACD خط سیگنال رسم می‌شود. بسیاری از ابزارهای نمودارسازی نیز اغلب هیستوگرام دارند که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهند.
با جست‌وجوی واگرایی بین MACD و قیمت، معامله‌گران می‌توانند قدرت این روند فعلی را درک کنند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت و MACD افزایش می‌یابد، ممکن است بازار به‌زودی معکوس شود. MACD در‌این‌باره به ما چه می‌گوید؟ این قیمت درحالیکه شتاب در حال کاهش است، در حال افزایش است؛ بنابراین، احتمال وقوع عقب‌گرد یا برگشت وجود دارد.
معامله‌گران فروش یا خرید ارز دیجیتال ممکن است از این شاخص برای جست‌وجوی تقاطع بین خط MACD و خط سیگنال آن نیز استفاده کنند. به‌عنوان مثال، اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند، ممکن است سیگنال خرید ازر دیجیتال را نشان دهد. برعکس، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، ممکن است سیگنال فروش را نشان دهد.
MACD اغلب در ترکیب با RSI استفاده می‌شود؛ زیرا هر دو حرکت اندازه‌گیری می‌کنند؛ اما با عوامل مختلف. فرض این است که با‌هم ممکن است چشم‌انداز فنی کامل‌تری در بازار داشته باشند.
۴. RSI تصادفی (StochRSI)
Stochastic RSI نوسانگر حرکت است که برای تعیین خرید ارز دیجیتال یا فروش بیش‌از‌حد ارز استفاده می‌شود. همانطورکه از نام این شاخص پیداست، این مشتق RSI است؛ زیرا به‌جای داده‌های قیمت از مقادیر RSI تولید می‌شود. با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان‌ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می‌شود.
معمولاً مقادیر RSI تصادفی بین ۰ و ۱ یا ۰ و ۱۰۰ است. با‌توجه‌به سرعت و حساسیت بیشتر، StochRSI می‌تواند سیگنال‌های تجاری زیادی ایجاد کند که تفسیر آن‌ها مشکل است.
۵. گروه‌های بولینگر (BB)
باندهای بولینگر نوسان‌های بازار و شرایط خرید ارز دیجیتال و فروش بیش‌از‌حد را اندازه‌گیری می‌کنند. آن‌ها از سه خط تشکیل شده‌اند: یک SMA باند میانی و یک باند بالا و یک باند پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد؛ اما معمولاً باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسان‌ها، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می‌یابد.
به‌طور‌کلی، هرچه قیمت به باند بالاتری نزدیک‌تر باشد، ارز ترسیم‌شده به شرایط خرید ارز دیجیتال بیش‌از‌حد نزدیک می‌شود. برعکس، هرچه قیمت به باند پایین نزدیک‌تر باشد، ممکن است به شرایط فروش بیش‌از‌حد نزدیک شود.
در اغلب مواقع، قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند؛ اما گاهی اوقات ممکن است از پایین آن‌ها شکسته شود. گرچه این رویداد احتمال دارد به‌خودی‌خود سیگنال معاملاتی خرید ارز دیجیتال یا فروش آن باشد، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از شرایط شدید بازار عمل کند.
مفهوم مهم دیگر BBها فشار نامیده می‌شود. این به دوره‌ای با نوسان کم اشاره می‌کند؛ جایی که همه گروه‌ها بسیار نزدیک به یکدیگر هستند. این ممکن است به‌عنوان نشانه نوسان‌های بالقوه آینده استفاده شود. برعکس، اگر نوارها از یکدیگر فاصله زیادی داشته باشند، ممکن است دوره‌ای از نوسان‌ها کاهش یابد.
جمع‌بندی
حتی اگر شاخص‌ها داده‌ها را نشان می‌دهند، مهم است که در نظر بگیریم که تفسیر آن داده‌ها بسیار مهم است. آنچه ممکن است سیگنال خرید ارز دیجیتال یا فروش مستقیم برای معامله‌گر باشد، شاید فقط سر‌و‌صدای بازار برای فروشنده دیگر باشد.
مانند اکثر تکنیک‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار خرید ارز دیجیتال، شاخص‌ها درصورت استفاده در ترکیب با یکدیگر یا سایر روش‌ها مانند تحلیل فاندامنتال (FA) در بهترین حالت هستند.
